Ironisk nok har jeg ikke før omtalt finansielle masseødeleggelsesvåpen da et slikt faktisk dukker opp i nyhetsbilde. Ikke bare det, årsaken til at denne blir kjent er at den har blir stjålet. Vår planets mest kjente og suksessrike investeringsbank, Goldman Sachs, fikk nemlig stjålet et algoritmebasert tradingprogram for aksjer og råvarer som var så potensielt ”dødelig” at de måtte varsle myndighetene. Denne spontane reaksjonen medførte at amerikansk føderalt politi arresterte en russer mistenkt for å være i besittelse av dette ”våpenet” på flyplassen i Newark, New Jersey.
Sergey Aleynikov , tidligere ansatt som programmerer i Goldman Sachs, skal angivelig ha kopiert og sendt det aktuelle programmet til en server i Tyskland. Da Aleynikov ble fremstilt for fengsling i New York gikk det et støkk i tilhørerne da statsadvokat I hevdet at han hadde mottatt informasjon fra Goldman Sachs om at programmet også egnet seg til å manipulere kurser(?) Følgelig var det ikke bare Goldman Sachs men også det finansielle systemet som kunne bli skadelidende dersom myndighetene ikke tok affære. Aleynikov ble fengslet 3. Juli, men sluppet ut mot en kausjon på $750.000 tre dager senere, etter at en føderal dommer sa at han ikke ville trekke slutninger på annet enn fakta. Antagelig er ikke Goldman Sachs interessert i å fremlegge dokumentasjon på egenskapene og mulighetene programmet deres har til å manipulere kurser.
Ironisk nok faller denne hendelsen sammen med at det amerikanske tilsynet for råvarehandel, CFTC, har sagt at de vil stramme inn på investeringsbankene Goldman Sach og Morgan Stanley’s friheter innenfor handelen med olje og oljeprodukter. Disse bankene har ved hjelp av unoterte derivater omgått posisjonsbegrensninger som andre er underlagt og som er ment å forhindre manipulasjon av priser på viktige råvarer som blant annet olje. Begge disse bankene har siden de fikk unntak fra regelverket i 1990 bygget multimilliard dollar trading-virksomheter innenfor oljehandel. De nevnte to bankene stakk tilsammen av med halvparten av inntektene på totalt $15 milliarder som de 10 største bankene tjente på råvarehandel ifjor. Med siste tiders hendelser er det mulig denne fordelingen kan bli noe annerledes i fremtiden.
In-Depth Look – Stealing Secrets from Goldman Sachs – Bloomberg
(Takk til Gauss for tips)
Hei Gauss! Takk for tipset. Som du ser har jeg lagt til et videoklipp fra bloggen du nevnte. / Peter
Hei Peter, Denne saken er spennende da den gir endel innsikt i et miljø som ellers er veldig lukket. Dagens hendelse med Citadel og de tre UBS «Quant-traderene» har vært en vekker for oss som jobber med slikt. Anbefaler forøvrig bloggen : http://zerohedge.blogspot.com/ som følger GS/Citadel-saken veldig tett.
Alle disse personene kommer fra HF-trading (High frequency), og da fra avdelinger som gjorde det veldig bra i 2008 i store organisasjoner som gjorde det mindre bra. Dette gjør det for min del innlysende hvorfor de vil starte for seg selv. Egentlig vanskelig dette med tyveri…. Disse folkene kjenner jo strategiene/metodene relativt godt, så tyveriet er nok
hovedsaklig for å slippe å måtte skrive programmene på nytt. Hele saken
ender nok med om de har brutt «non-compete» klausuler eller ikke.
Gauss
Kan ikke annet enn å tenke tilbake på mannen med nøyaktig samme navn (men annen skrivemåte), som regjerte midtbanen til Sovjet i Mexico-VM 86. Scoret et flott mål fra distanse da Ungarn ble nedsablet i innledende runder.